Рассматривается метод симплексных погружений, адаптированный для решения задач выпуклой оптимизации с большим числом ограничений. Разработаны две модификации, позволяющие ускорять работу метода. Первая из них использует более экономичный способ расчета невязок ограничений, что позволяет существенно сокращать время работы алгоритма в случае большой размерности задачи. Вторая модификация основана на возможности метода определять неактивные ограничения задачи. Представлены результаты вычислительных экспериментов с использованием модифицированных версий метода симплексных погружений при решении тестовых задач квадратичной и выпуклой недифференцируемой оптимизации.
Библиографическая ссылка
Колосницын А.В. Модифицированный метод симплексных погружений для решения задач выпуклой оптимизации с большим числом ограничений // Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии. №4. 2019. C.428-437. DOI: 10.26089/NumMet.v20r437
