Сопоставление методов оценки параметров усеченного экспоненциального закона распределения на основе вычислительных экспериментов

Статья в журнале

Бычков И.В. , Зоркальцев В.И., Мокрый И.В.

Журнал: Вычислительные технологии

Вычислительные технологии. №23 (5). C.3-20.

DOI: 10.25743/ICT.2018.23.5.002

2018

Рассмотрена процедура исследования свойств методов оценки параметров законов распределения случайной величины, базирующаяся на вычислительных экспериментах. Эта процедура использует многократную имитацию методом Монте-Карло реализаций набора значений случайной величины для исследуемого закона распределения при заданных его параметрах. Для каждой реализации осуществляется оценка параметров по исследуемому методу. В результате большого количества экспериментов определяются характеристики свойств методов, в том числе наличие смещений в оценках, величины среднеквадратических отклонений оценок.

Данная процедура иллюстрируется на примерах трех методов оценки параметров усеченного дискретного экспоненциального закона распределения. Каждый из методов рассматривается в трех вариантах, различающихся правилами задания весовых коэффициентов.

Библиографическая ссылка

Бычков И.В. , Зоркальцев В.И., Мокрый И.В. Сопоставление методов оценки параметров усеченного экспоненциального закона распределения на основе вычислительных экспериментов // Вычислительные технологии. №23 (5). 2018. C.3-20. DOI: 10.25743/ICT.2018.23.5.002 http://www.ict.nsc.ru/jct/annotation/1875

http://www.ict.nsc.ru/jct/annotation/1875" class="btn js_copy margin-bottom">Скопировать

метод монте-карло